俊新纪事

最近看了一些材料以后，对于拉丁美洲国家的经济情况和经济史产生了兴趣，从今天开始准备研究一下。
首先是几个数字，都是在拉美跟苏东的转型对比：
（1）1990-1998年间，俄罗斯政府源于私有化的收入总计只有75亿美元，而同期巴西的私有化收入却高达667亿美元，这两个经济实体在这些年的平均GDP相似，但巴西的出售收入只占它的资本存量中很小的一部分。（World Bank 2000, Global Development Finance, pp.186-187）。由此有一个好奇的问题，中国政府的表现如何呢？（按照目前的趋势，光是四大国有银行这一波私有化就会给中国政府带来400亿美元左右的收入，尽管中国政府也投入了大量的资本金）中国政府的这部分收入主要是用于对社会保障体系的资金补充，那么巴西政府的这部分庞大收入（约占其同期GDP的10%）是如何分配的呢？
（2）另一个有趣的国家是智利，这个国家一直被西方国家标榜为自由主义改革的成功典范，并把它与香港并列。但是，如果看过它的真实经济表现，这个印象可能就要大打折扣了。大家熟悉的“休克疗法”其实早就在智利实践过，而实施这个策略的是一群被称为“芝加哥弟子”的知识分子，在皮诺切特执政的前几年，他们狂热地追求预算平衡和私有化（当然，这也很可能是在当时的政治条件下军政府的最优选择了），导致了经济的衰退。事实上，在阿连德政府期间（1970-1972，1973年发生了政变），1972年的GDP比1969年提高了10.4%，而在皮诺切特执政的头10年（1974年到1983年），整个经济（因为经历了两次衰退）也只增长了13.7%，然后才进入了世界银行所称的智利“模范时代”，连续十五年的高速增长。从这个意义上说，智利的增长成果并不像我们想象的那么辉煌，更是无法跟香港相提并论。而且，在整个皮诺切特政府期间，政治体系也跟1990年代的俄罗斯很相似，财政部长不停地切换，而总体经济则是发生了两次比较大的衰退。（即使在时间上也很相近，尽管幅度比俄罗斯的要轻得多，而俄罗斯现在也开始新的一轮似乎可以持续的增长了，时间上也差不多。）对于智利的“休克”疗法，以及休克过后的成功，我们关注得实在不多，也许需要对这个国家进行深入了解，也有助于我们对俄罗斯未来走向的认识。
1960年代的时候铜矿出口曾占智利国家收入的2/3，现在这个比例不详，但估计也很大，所以铜矿价格的变化也许比这些所谓的制度性因素更有解释力，正如石油价格至于俄罗斯一样，而这些大宗原料价格制定机制的背后呢？这些问题都值得好好研究，世界本来就是一个体系，经济变量只是更多复杂现象的体现而已。

昨天下午和晚上连续看了两遍《千里走单骑》，倒不是说我有多么喜欢张艺谋，但是这部片子确实让我对旅途有了一种新的理解。
这部片子的主题对于我是很受乐的，漂亮的风景，异域的风情，特别是旅途的孤独和父子感情这个主题。
“当一个人置身于陌生的语言环境之中，他会感觉更加的孤独。”当你在正常的生活中感觉孤独，你会有一种内疚的感觉，因为在熟悉的环境中，孤独绝对不应该是常态。你觉得你自己应该会很忙，每天都要忙着跟你认识不认识（谁知道是不是真的认识亚）的人打招呼，而非常不幸，如果你认识的人太多，那么属于你的空间就会越小。但是，在陌生的环境里，孤独却是理所当然的，你无需跟素不相识的人打招呼，虽然别人也在好奇的看着你，但是你没有压力，你不用去思考自己是不是曾经遇到过这个人。你是在看一幅与你无关的风景，你不需要任何的牵挂。在这种环境下，你才能彻底的放松，甚至在这里你还可以碰到一些像你这样的也到陌生人群里寻找慰藉的人。这是陌生环境给你的第一个作用。
片中的主人公通过一个完全陌生的环境，让自己理解了儿子，一个人，只有当你处在一个变化的环境时，或者当你不在面对熟悉的一切时，你才会激发出一种想象力。想象和思维能力总是在交流和对比中迸发出来的。旅途可以给你一个思考的机会。现在真的有点后悔自己选择在一个学校呆上9年了，幸好，尽管呆的地方没有变，学校本身在变，就像我没有换车，但是车走的路线却变化了，于是我也有幸领略了不同的风景。变化了，你才会知道一些习以为常的东西其实是如此的荒谬。陌生环境给我们的第二个作用。
片子里最出人意料也最幽默的一幕是高仓健到石头村的过程，坐在一个小手扶拖拉机中，周围是一对农夫，那个镜头挺逗的。还有就是村子里的人为了欢迎有一个外国人来访，居然摆开了一眼望不到头的宴席，这确实太有想象力了。中国人对于外国人的热情，实在是太炽烈了。这种热情的程度在100多年前的西方人眼中就留下了深刻的印象。我觉得中国人对于外国人的热情，一般来说都是那种由衷的，我认为这跟我们一直以来接受的文化教育有关，因为我们一向都是接受着那种以我华夏的广阔胸怀怀柔蛮夷的，于是别人能自远方来，我们当然不能失礼了。
总之，从这部片子里，尽管片子要描述的主题更多的是那种父子情深，但我从中看到的却更多是一个孤独旅人的思考。也许从中也有我自己的影子，外出，只是为了给自己一个陌生的环境。

寻租（rent-seeking）这个说法最早是由克鲁格（Krueger）在1974年提出，开始的时候主要应用于国际贸易领域。Krueger也因为这一贡献，被认为是最有希望成为第一位女性经济学诺贝尔奖得主。
寻租主要研究人们为了争夺租金（因为某种资源如土地的不可替代性而带来的额外收益）而进行的经济活动，因为争夺租金的活动需要成本，而租金的总量是不变的，所以寻租下的社会总福利就比不寻租的情况下来得糟，寻租是一种负和博弈。
寻租理论一个很重要的应用场所是在分析政府公共管理行为上。
下面这个例子我觉得很有趣，可以帮助我们认识贿赂的经济作用。假设有一项扭曲政策，可以为某些利益集团带来10块钱的租金。如果没有其他竞争者，这个集团每年可以获得10块钱，日积月累，经济实力壮大，就越来越有能力来抗拒对这项扭曲政策的修正了。但是，如果对于这个租金有一个竞争者，比如政府官员对这个集团的人进行敲诈，而且敲诈者非常有手腕，那么这个利益集团就愿意为了捍卫这些租金而付出9.99元的游说费用，利益集团就只能得到1分钱的收益了，在这种情况下，要对这个政策进行改变的时候所遇到的来自利益集团的阻力就少了。当然，这个解释要成立，还需要一个假设，就是政府官员是可以受到监督的，他自己不能出面为利益集团进行游说。这个解释似乎可以用来说明贿赂有助于减少改革成本。
如果我们假设政府官员也会参与游说。我们还可以引进更多的租金争夺者，比如现在有四级政府需要买通，这时候每级政府得到的租金就是2.5元，在这种情况下，如果这四级政府没有串通，只需要游说的成本高于2.5元，就没有人愿意进行游说。（在原来的情况下，游说成本要高于10元大家才会放弃游说。）可见，通过引进更多的竞争，就可以减少我们进行制度改革的阻力。
我们可以通过引进政府官员来促进对租金的竞争（从道德观上有损于人民公仆的形象），我们当然也可以引进其他外部竞争者来减少租金了，比如打破垄断，在一些垄断行业上引进竞争者，让他们进行公平竞争。
但是，如果竞争本身不能带来收益，这种过度的竞争也可能是有害的。比如现在有10块钱要分配给2个人，通过以下几个方法进行分配：1）两方轮流出价，最后价高者以自己的最高报价获得；2）两方轮流出价，但是每一轮出价都要上交拍卖所，直到有一方放弃；3）由拍卖人私下分配，两方都可以贿赂拍卖人；4）由一个三方委员会进行投票，最后决定哪一方获得，两人都可以贿赂委员会成员。
第一种机制就是英国式拍卖，最后的结果肯定是某一方以10块钱的价格获得，社会（这两个人的总福利）没有损失。第二种机制下，取决于双方的出价过程，如果第一个出价的人没有出10元，那么第二个人必然要出更高的价钱，直到某一个人在某一轮里的出价等于10元，另一方才会放弃，所以两人的总耗费必然要高于10元，社会净损失。第三种机制下，肯定最后10块钱就归了拍卖人，但因为我们假定拍卖人也属于社会的一员，那么整个社会就没有损失了，但是分配结果却达不到原来的设想。第四种机制下，没有纯策略的纳什均衡，但在某些推理过程下，可以发现双方最后的一个均衡策略是不去贿赂任何一个人，所以这种策略下有可能会达到我们最渴望的结果。
通过上面的分析，我们发现，公平的竞争有时候也会造成租金的耗散，比如在第二个机制里，所以在租金分配上并不是说引进了公平竞争机制就可以解决所有问题的，有时候我们还需要一些更巧妙的机制，如三方委员会，甚至有些时候允许贿赂的存在也会比纯粹的竞争来得强。
总之，在一个负和博弈（至多是零和博弈）里，我们会得到一些比较惊讶的结论，这就是寻租理论给我们的一些启示。
主要参考文献：《寻租理论》陆丁

这是在分析消费者选择理论时非常重要也非常容易造成困惑的两个概念。WARP就是Weak Axiom of Revealed Preference，相对应的，SARP就是Strong Axiom of Revealed Preference。
WARP的表述是 if A>(D) B（A被直接显示为比B好，A is revealed preferred to B directly），then there doesn’t exist B>(D) A.
也就是说任意两个bundle之间都可以比较，而且这种比较的关系是单向的。这个公理的问题是一组bundle（比如A>(D) B，B>(D) C，C>(D)A可能会造成闭环）如果用平面来形容的话，就是平面上任意两个点之间都有方向确定的矢量关系，但是三个以上的点之间却可能形成矢量闭环，从而无法确定他们之间的关系方向。
SARP的表述是 if A>(I) B（A被间接显示为比B好,A is revealed preferred to B indirectly），then there doesn’t exist B>(I) A.
也就是说不但任意两个bundle之间的比较关系是单向的，任意一组bundle之间的比较关系也是单向的，如果用平面矢量来表述，这就是说任意一组bundle之间不会形成WARP下所可能形成的矢量闭环。

总结：
WARP就是说平面上任意两点之间存在一个单向的比较关系（矢量），但是三个以上的这些矢量之间可能会形成闭环；SARP就是说平面上任意一组点内部存在一个单向的比较关系，所以在SARP下这些矢量不会形成一个闭环。
Rational的Preference本身就是一个一维的序关系（order），所以不允许闭环的出现（就像比较两个点的海拔高度时有确定的关系一样），所以choices要满足rational的标准，也必然要求choices之间不存在闭环关系。
WARP加上如下条件就可以跟SARP等价：任意三个点内部存在一个单向的比较关系。

下午突然跟同学讨论起各个国家的基尼系数，并且对日本的收入不平等水平感兴趣，于是就开始找日本基尼系数的数字。发现用不同的搜索引擎找到的结果真的差异很大。

用google搜索“日本 基尼系数”得到的比较相关的第一篇结果是下面这个：
http://jjxj.com.cn/news_detail.jsp?keyno=5578
说大约是0.32左右，当然，有可能是信口雌黄的。（我是不吝对中国的所谓经济学家以鄙视的，尽管后面的结果证明也许他们的数字是对的。）估计其他的类似结果都是在这个人的结果上转引来转引去的。大约嘛，上下十个百分点都算，总是好说的。

在相当后的网页上才会出现：
中国的基尼系数已接近0.5，而日本的基尼系数是0.285，是全世界上收入分配最公平的国家之一。
http://www.businesswatch.com.cn/ArticleShow.asp?ArticleID=965

如果只是论中文的话，用baidu搜索“日本 基尼系数”得到的结果就接近的多，第一个出来就是这个结果。
而日本的基尼系数是0.285,是全世界上收入分配最公平的国家之一;
http://jgichina.vip.sohu.net:8000/Members/administrator/Uschools.com_Discussion_Forums/Member%20Discussion%20Forums/thought/801661017873/
不知道是通过什么算法把这个东西排到第一位的呢。
但是用baidu最大的不足，接下去的所有网页都是引用了同一句话，资料的来源性太差了，遇到这种比较生僻的数据就麻烦了。
一直翻到第5页仍然只有一个数字，sigh~~~~~~

用google搜索“Gini Index of Japan”可以相当准确的找到数字，但可惜数字比较旧，

这是第一个：
http://www.indexmundi.com/japan/distribution_of_family_income_gini_index.html
估计是广告商。

这个地方比较全：
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/fields/2172.html
有各国的Gini系数。

还找到了这样的地方：
http://answers.google.com/answers/threadview?id=546541
有人跟我有同样的问题。

用google搜索英文确实是很全面的，但是对中文和日文的搜索就比较差劲了。而且即使一些英文网页，如日本统计局的网页，因为上面的表格采用的是图片形式，用google也是搜不到的。

http://www2.ttcn.ne.jp/~honkawa/4660.html
在这个网页上发现了日本学者转引的官方统计数字：
1984年，0.252
1989年，0.26
1994年，0.265
1999年，0.273
1980年代中期以来一直上升，从0.249上升到了1999年的0.273

日本Gini Index在2000年的数字是0.285。
来源：http://lmaster.blog7.fc2.com/blog-entry-86.html
这篇文章是翻译自赵晓的文章的，所以数字跟中文结果一致。奇怪了，看来日本人确实不怎么关注这个问题，所以他们是通过跟中国对比才发现原来自己的情况是这么好的。

1981年按照“当初所得”计算的Gini Index是0.35，按照“再配分所得”计算的Gini Index是0.31，而1999年这两个数字分别上升到0.47和0.38。
来源：http://www.jcp.or.jp/akahata/aik2/2003-09-13/2003-0913-faq.html
可是日本共产党的网页哦。

其实刚才都是在舍近求远，应该在如下这个官方网站找到具体数字
http://www.stat.go.jp/english/data/zensho/1999/3.htm
按照yearly income计算的Gini’s Coefficient如下：
1979 0.271
1984 0.280
1989 0.293
1994 0.297
1999 0.301
因为是每五年做一次家庭收入普查，所以数据每五年才有一个。而且还分析说，这个上升主要是受到了家庭结构变化的影响，因为年龄老化，年纪大的家庭比例上升，而这些家庭的收入差距一般来说都是比较大的，如果扣除了这个影响，则实际上基尼系数是下降的。
数据实在是太多了，所以眼花缭乱。

用google中文其实还可以找到一些很好的地方，如下面这个
http://www129.tpg.gov.tw/mbas/doc4/91/book/Year07.doc
上面1999年的数字也是0.301，应该也是引用自日本统计局的数字。当然了，这个结果是通过google来找到的，我可上不去tw的网站，按照这个趋势，最新数字达到了0.32也不是不可能的。

总结：用google和baidu中文出来的结果都是可能的，这是来自两个不同的口径。但显然我们的经济学家们在讨论的时候是顾不了去找数据的来源的，所以互相转引，就成了两派数字。有趣。

Penn World Data (PWD) 采用PPP方法的一个全面的数据库，全部免费，更多用于对宏观理论问题的探究。
World Development Indicators (WDI) World Bank的一个数据库，比较全，但只有最近5年的数据是免费的。
http://www.nationmaster.com/我认为是找横截面数据最方便的网站，历史数据如何还没检验过。
http://www.econstats.com/中的world bank数据库（global econdata）比较全，比world
bank主页的还好，就是字比较小。

另外的方法当然就是到各个国家的统计局网站上找了。

公司占领的殖民地和时间：
1605年，安汶岛（香料群岛中最重要的岛屿）；
1619年，巴达维亚（雅加达）；
1624年，福摩沙（台湾，1662年被郑成功赶跑）；
1638年，锡兰（斯里兰卡）；
1641年，马六甲；
1652年，毛里求斯和开普敦；
1663年，印度的Cochin；

公司取得的其他主要外交成果：
1641年起独家垄断了日本的对外贸易；
在泰国、印度的苏拉特邦、也门和波斯的港口设立了自己的贸易代表处。

公司的辉煌数字：
在荷兰东印度公司成立将近两百年间，总共向海外派出1772艘船，约有100万人次的欧洲人搭乘4789航次的船班前往亚州地区。平均每个海外据点有二万五千名员工，一万两千名船员。
到了1669年时，荷兰东印度公司已是世界上最富有的私人公司，拥有超过150艘商船、40艘战舰、五万名员工、与一万名佣兵的军队，股息高达40%。
认购股份的热潮时，荷兰东印度公司共释出650万荷兰盾供人认购，当时的10盾约等于1英镑，而1660年代荷兰一位教师的年薪约280盾，光阿姆斯特丹一地就认购了一半的股份。

公司的成功与国际化运作
公司的成功主要是因为他成功的垄断了香料贸易，而这是当时的国际贸易中利润最高得的领域。通过一系列勇敢的行动，公司取得了在香料群岛的独占地位。利用这种完全的垄断地位，公司完全控制了香料的生产。通过控制产量抬高价格，公司在100多年的时间里保证了香料贸易的高利润。（如为了控制产量，公司强令印度尼西亚人在安汶岛上扩大种植丁香的面积，而把安汶岛以外的所有丁香树一律砍倒，而且对香料一律统购统销。一个非常好的垄断案例。）
公司的成功还被认为与公司亚洲总部的创始人Jan Pieterszon Coen密切相关。Coen是一个图谋长远的人。因为从欧洲到亚洲的路途远，时间长，风险很大，这就使得贸易中转站需要大量的流动资金，债务负担很重；Coen通过让公司开辟新的航线，参与到东方贸易圈中来解决这个问题。通过参与东方贸易圈，公司可以在东方的内部贸易中筹集到足够的流动资金，从而化解了公司的风险。另外，Coen还一直同那些见好就收、就地分钱的股东们做斗争，认为“公司的存续完全是扩张利润支持的，如果没有扩张的胜利，公司很快就完蛋。这就需要更多的资金与耐心。”
（从这个意义上来说，公司是最早实现本地化经营的公司，可能是在这个意义上他被认为是世界上第一家跨国公司。）

公司的利润率和分红情况
由于公司完全垄断了香料来源，所以利润率很高。如1632年，7艘香料船从印度回到荷兰，香料销售收入为1000万盾，而全部成本只有300万盾；有些年份香料的销售利润更达到了1200%。
从1602年公司成立到公司停发股息的1782年，平均每年股息高达18%。据估算从1602年1782年，东印度公司总共交给股东利息232200万盾，等于股本的36倍。
如果运气好，一张3000盾的股票在80年中获得的股息高达107665盾。
（非常惊人的利润率。）

公司在东西方贸易中所占的贸易量
1。直到法国人成功盗取香料种子的1770年前，公司完全垄断了东方的香料贸易；
2。公司同时参与了其他一些商品的东西方贸易，并占据重要份额。如在18世纪的100年间，输入欧洲的中国瓷器数量达到6000万件以上；而1729—1794年，仅荷兰东印度公司便运销瓷器达4300万件。（也有运往东南亚的，并非全部输入欧洲）。另外一个例子是茶叶，从1776年起，广州输出茶叶分配如下：英国600万磅、荷兰450万磅、法国210万磅、合计1500万磅，荷兰东印度公司占据30%份额。
3。公司还同时是亚洲内部贸易的积极参与者，如很长时间以来，公司都是日本唯一的外贸交易对手。

公司倒闭的原因：
随着香料贸易垄断局面的打破（法国人成功盗取了香料种子并在其他地方移植成功），公司的高利润时代过去了；而与英国的战争导致公司陷入了困境；同时，公司面临着臃肿的组织结构，大量的雇员和要塞，以及日益严重的腐败问题，最终导致公司破产。
1782年开始停发股利，1798年被共和国接管。1799年12月31日宣布解散。
（公司和所有现代公司一样患上了大企业病，看来如何防治大企业病确实是一个永恒的公司治理问题。）

荷兰东印度公司（Dutch East India Company）

公司成立的背景：
由于目睹了葡萄牙人在东方贸易上获得的巨大利润，从十六世纪末一些荷兰的滨海城市就分别派船到东方贸易。可是他们很快就发现，彼此互相竞争的结果是买贵卖贱，赚不到钱。于是，在1602年，由国会特许成立了荷兰东印度公司（Dutch East Indian Company，其荷兰语名字为Vereenigde Oostindische Compagnie, VOC），让相关的港市以商会的名义入股公司。这家公司享有从好望角到麦哲伦海峡之间的贸易垄断权。公司还被授予开战或讲和、夺取外国船、建立殖民地、修筑城堡和铸币的权力。
她被认为是世界上第一家跨国公司和第一家发行股票的公司。
（公司成立的背景就是为了摆脱恶性竞争，而目前中国在很多出口领域就存在不同地区和不同企业的恶性竞争问题，也许可以引以为鉴。）

公司的资本结构和股东
公司的初始资本（start up capital）是6,424,588荷兰盾，由Amsterdam, Zeeland, Rotterdam, Delft, Hoorn and Enkhuizen这六个城市（Zeeland是省）的商会（不同城市的股东通过商会来持有股份和行使投票权利）组成，他们的股份构成如下：
Hoorn 266868
Delft 469400
Zeeland 1300405
Amsterdam 3679915
Rotterdam 173000
Enkhuizen 540000
TOTAL 6424588
在最初的358名股东中，有很多敢于冒险的小企业家。而在VOC的股份注册单中，1143名tenderer（投标者？）中有39名德国人和不少于301名的比利时人。（公司一开始成立的时候股东结构就已经是国际化的了。）

公司的治理结构和组织方式
有一个董事会，可是由于人员较多，所以公司的实际权力掌握在一个名为“十七先生”（Heeren XVII）的委员会手中。委员会人员的构成与股份构成类似，Amsterdam占8名，Zeeland占4名，其他城市共4人，还有1个人由Amsterdam以外的商会轮流担任。任何一个商会都没有绝对控制权，但在实际中，公司的运作还是控制在Amsterdam手中的。（尽管Amsterdam在股份数量上超过半数，但为了制衡其权力，在最高决策机关中其投票权利仍然少于半数。）
每个商会监督并装备自己城市被允许派出的商船，而每个商会允许派出的商船是根据其股份总额分配的。
（从这个组织方式可以看出，公司的运作仍然具有地方主义。）

直到今天才发现自己可能知道为什么了，并不是简单因为这样做可以减少变量的变动范围，也不是因为很多理论模型中需要对变量来取log来取得弹性这个比较容易解释的概念，而是这样做可以让绝对量和比率这两种在回归中经常出现的变量可以取得同样的度量。
因为对于一个绝对量X来说，d lnX=d X/X，是一个变化率的概念，而在很多回归中经常需要把绝对量和一些比率放在一起，那么对绝对量取ln就可以一定程度上解决这两者之间在度量上的差别了。
举例：GDP是一个绝对量，d lnGDP就是GDP的变化率；如果同时有失业率y在回归方程之中，则d y也是失业率的变化；于是d lnGDP和d y都代表着一个比率的变化速度，在度量上就是同等的了。